Сравнение GXLE.L с RAYS.L
GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - GXLE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLE.L returned 14.18%/yr vs -3.85%/yr for RAYS.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for RAYS.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLE.L и RAYS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLE.L торгуется в GBP, в то время как RAYS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAYS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLE.L показывает доходность 30.65%, что значительно ниже, чем у RAYS.L с доходностью 39.17%.
GXLE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 30.65%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 47.66%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAYS.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 39.17%
- 6 месяцев
- 42.81%
- 1 год
- 107.94%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLE.L и RAYS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.65% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.17% | 36.36% | -36.34% | -29.61% | 0.10% |
Correlation
The correlation between GXLE.L and RAYS.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between GXLE.L and RAYS.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLE.L vs. RAYS.L — Ранг доходности на риск
GXLE.L
RAYS.L
Сравнение GXLE.L c RAYS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLE.L | RAYS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.47 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 9.02 | -6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 21.84 | -12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLE.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 3.27 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.11 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок GXLE.L и RAYS.L
Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки RAYS.L в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и RAYS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLE.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -73.42% | +49.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -11.90% | -4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -64.74% | +41.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -32.84% | +23.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -41.69% | +30.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 4.93% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLE.L и RAYS.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) составляет 9.27%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLE.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 12.48% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 21.95% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 32.89% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 36.87% | -11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 36.87% | -11.35% |
Сравнение комиссий GXLE.L и RAYS.L
GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RAYS.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLE.L и RAYS.L
Ни GXLE.L, ни RAYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLE.L and RAYS.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.69% for RAYS.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и RAYS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор