Сравнение GXLE.L с GCLX.L
GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and GCLX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - GXLE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while GCLX.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLE.L returned 14.18%/yr vs 5.24%/yr for GCLX.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for GCLX.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLE.L и GCLX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLE.L торгуется в GBP, в то время как GCLX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCLX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLE.L показывает доходность 30.65%, что значительно ниже, чем у GCLX.L с доходностью 36.06%.
GXLE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 30.65%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 47.66%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCLX.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 36.06%
- 6 месяцев
- 36.43%
- 1 год
- 88.67%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLE.L и GCLX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.65% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
GCLX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 36.06% | 32.48% | -25.40% | -15.38% | -20.53% |
Correlation
The correlation between GXLE.L and GCLX.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.20 |
The correlation between GXLE.L and GCLX.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLE.L vs. GCLX.L — Ранг доходности на риск
GXLE.L
GCLX.L
Сравнение GXLE.L c GCLX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLE.L | GCLX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.67 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 8.26 | -5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 27.52 | -18.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLE.L | GCLX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 4.21 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.24 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок GXLE.L и GCLX.L
Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки GCLX.L в -69.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и GCLX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLE.L | GCLX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -69.45% | +45.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -10.67% | -5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -52.84% | +29.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -29.12% | +20.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -40.37% | +29.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 3.21% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLE.L и GCLX.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCLX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLE.L | GCLX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 8.47% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 14.49% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 20.98% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 25.59% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 26.20% | -0.68% |
Сравнение комиссий GXLE.L и GCLX.L
GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GCLX.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLE.L и GCLX.L
Ни GXLE.L, ни GCLX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLE.L and GCLX.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GCLX.L.
GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while GCLX.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.60% for GCLX.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и GCLX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор