Сравнение GXLC с SCHB
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index while SCHB tracks the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и SCHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXLC показывает доходность 8.50%, а SCHB немного выше – 8.76%.
GXLC
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 14.69%
Сравнение доходности по годам GXLC и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.50% | 3.22% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 8.76% | 3.06% |
Correlation
The correlation between GXLC and SCHB is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. SCHB — Ранг доходности на риск
GXLC
SCHB
Сравнение GXLC c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLC | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.82 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок GXLC и SCHB
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и SCHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -35.27% | +26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.97% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -4.11% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и SCHB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 12.43% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 17.28% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 18.33% | -4.70% |
Сравнение комиссий GXLC и SCHB
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и SCHB
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SCHB в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.04% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GXLC and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.03% for SCHB.
SCHB has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.64% for GXLC.
GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.03% for SCHB.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и SCHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор