Сравнение GXLC с PSCX
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both exchange-traded funds - GXLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive GBS United States 500 Index, while PSCX is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer. GXLC is passively managed, while PSCX is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и PSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.41%.
GXLC
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.69%
- С начала года
- 5.41%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 9.57% | 3.22% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 5.41% | 3.31% |
Correlation
The correlation between GXLC and PSCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. PSCX — Ранг доходности на риск
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSCX
Сравнение GXLC c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLC | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLC и PSCX
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и PSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -10.20% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.49% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -1.83% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и PSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 5.63% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 7.12% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 6.94% | +6.60% |
Сравнение комиссий GXLC и PSCX
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и PSCX
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GXLC and PSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.
GXLC has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for PSCX.
GXLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSCX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Global X and Pacer. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.75% for PSCX.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и PSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор