Сравнение GXLC с IUS
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 13.79%.
GXLC
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 31.80%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.50% | 3.22% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 13.79% | 4.31% |
Correlation
The correlation between GXLC and IUS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. IUS — Ранг доходности на риск
GXLC
IUS
Сравнение GXLC c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLC | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.84 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок GXLC и IUS
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -34.67% | +25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.12% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -3.86% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и IUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 10.49% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 15.02% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 18.05% | -4.42% |
Сравнение комиссий GXLC и IUS
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и IUS
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности IUS в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.31% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
GXLC and IUS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.
IUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.64% for GXLC.
GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.19% for IUS.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор