Сравнение GXDW с RBIL
GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - GXDW is a Systematic Trend fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, GXDW returned -8.62% vs 4.04% for RBIL. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. GXDW charges 0.50%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности GXDW и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXDW показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.59%.
GXDW
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXDW и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -3.20% | -1.32% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.59% | 2.85% |
Correlation
The correlation between GXDW and RBIL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXDW vs. RBIL — Ранг доходности на риск
GXDW
RBIL
Сравнение GXDW c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXDW | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 2.10 | -1.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 7.22 | -7.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 30.11 | -30.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXDW и RBIL
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXDW | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -0.56% | -67.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -0.56% | -24.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | -0.24% | -61.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.29% | -0.08% | -43.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 0.13% | +11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и RBIL
Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что GXDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXDW | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 0.31% | +10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 0.88% | +22.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 0.95% | +28.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 1.06% | +27.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 1.06% | +28.90% |
Сравнение комиссий GXDW и RBIL
GXDW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и RBIL
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности RBIL в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.58% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXDW and RBIL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXDW has higher volatility (10.35%) compared to RBIL (0.31%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.04% vs -8.62% for GXDW. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.04% return vs -8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for GXDW.
RBIL has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.55% for GXDW.
GXDW is categorized as Systematic Trend, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. GXDW tracks Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Global X and F/m. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXDW и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор