Сравнение GXDW с IBID
GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - GXDW is a Systematic Trend fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, GXDW returned -8.62% vs 3.78% for IBID. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. GXDW charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности GXDW и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXDW показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.31%.
GXDW
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXDW и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -3.20% | 3.52% | -3.55% | -1.88% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.31% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between GXDW and IBID is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between GXDW and IBID shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXDW vs. IBID — Ранг доходности на риск
GXDW
IBID
Сравнение GXDW c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXDW | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.67 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 6.90 | -7.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 23.84 | -24.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXDW и IBID
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXDW | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -1.28% | -66.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -0.55% | -24.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | -0.18% | -61.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.29% | -0.23% | -43.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 0.16% | +11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и IBID
Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что GXDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXDW | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 0.41% | +9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 0.91% | +22.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 1.24% | +28.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 2.23% | +26.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 2.23% | +27.73% |
Сравнение комиссий GXDW и IBID
GXDW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и IBID
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности IBID в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXDW and IBID have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXDW has higher volatility (10.35%) compared to IBID (0.41%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.78% vs -8.62% for GXDW. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.78% return vs -8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for GXDW.
IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 1.55% for GXDW.
GXDW is categorized as Systematic Trend, while IBID is Inflation-Protected Bonds. GXDW tracks Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXDW и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор