Сравнение GXDW с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
GXDW и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXDW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXDW и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXDW и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -5.33% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -48.08% | 3.21% | 61.07% | 4.70% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GXDW показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%.
GXDW
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -16.58%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- —
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXDW и DAX
GXDW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
GXDW vs. DAX — Ранг доходности на риск
GXDW
DAX
Сравнение GXDW c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXDW | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.51 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 0.85 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.75 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 2.61 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXDW | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.51 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.39 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.33 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между GXDW и DAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и DAX
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.48% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок GXDW и DAX
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXDW | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -45.58% | -22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -14.82% | -9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -39.96% | -21.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.58% | -10.00% | -52.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.77% | -10.58% | -32.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 4.23% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и DAX
Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Global X DAX Germany ETF (DAX) имеют волатильность 8.38% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXDW | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 8.46% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 12.77% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 20.20% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 20.20% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.53% | 21.21% | +8.32% |