Сравнение GXC с AFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY).
GXC и AFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. AFTY - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность FTSE China A 50. Фонд был запущен 12 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и AFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и AFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -3.81% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.00% | 0.00% | 20.48% | -12.80% | -22.47% | -7.37% | 33.77% | 44.23% | -24.26% | 45.15% |
Доходность по периодам
GXC
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- -4.55%
- 10 лет*
- 5.19%
AFTY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и AFTY
GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AFTY в 0.70%.
Доходность на риск
GXC vs. AFTY — Ранг доходности на риск
GXC
AFTY
Сравнение GXC c AFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | AFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | AFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | — | — |
Корреляция
Корреляция между GXC и AFTY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и AFTY
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как AFTY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.50% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.23% | 2.08% | 1.84% | 1.48% | 7.96% | 1.85% | 6.62% | 1.19% | 16.76% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и AFTY
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | AFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.02% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и AFTY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | AFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | — | — |