PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXC с AFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXC с AFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXC (SPDR S&P China ETF) and AFTY (Pacer CSOP FTSE China A50 ETF) are both China Equities funds - GXC tracks the S&P China BMI Index while AFTY tracks the FTSE China A 50. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXC charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for AFTY.

Доходность

Сравнение доходности GXC и AFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GXC

1 день
0.17%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.91%
1 год
10.40%
3 года*
10.91%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
5.12%

AFTY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXC и AFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF		-3.76%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%20.48%-12.80%-22.47%-7.37%33.77%44.23%-24.26%45.15%

Correlation

The correlation between GXC and AFTY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г.

0.67

The correlation between GXC and AFTY shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GXC и AFTY

Секторы
GXC
AFTY

Потребительский циклический сектор

22.9%

-

Финансовые услуги

17.1%
50.4%

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Технологии

11.9%
7.4%

Промышленность

9.1%
4.7%

Сырьевые материалы

7.0%
15.5%

Здравоохранение

6.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.1%

Энергетика

3.5%
11.5%

Недвижимость

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.8%
4.4%

Потребительский циклический сектор

GXC
22.9%
AFTY

-

Финансовые услуги

GXC
17.1%
AFTY
50.4%

Коммуникационные услуги

GXC
14.3%
AFTY

-

Технологии

GXC
11.9%
AFTY
7.4%

Промышленность

GXC
9.1%
AFTY
4.7%

Сырьевые материалы

GXC
7.0%
AFTY
15.5%

Здравоохранение

GXC
6.7%
AFTY

-

Потребительский защитный сектор

GXC
3.7%
AFTY
6.1%

Энергетика

GXC
3.5%
AFTY
11.5%

Недвижимость

GXC
1.9%
AFTY

-

Коммунальные услуги

GXC
1.8%
AFTY
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P China ETF

Pacer CSOP FTSE China A50 ETF

Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA
Часто сравнивают с AFTY:
AFTY с ASHRAFTY с YINNAFTY с AAXJAFTY с HSTE.LAFTY с HSTC.LAFTY с MCHIAFTY с QQQ

Доходность на риск

GXC vs. AFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AFTY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c AFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXCAFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXC vs. AFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXCAFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

—

—

Просадки

Сравнение просадок GXC и AFTY

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXCAFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.99%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и AFTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXCAFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

—

—

Сравнение комиссий GXC и AFTY

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AFTY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и AFTY

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как AFTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%0.00%2.23%2.08%1.84%1.48%7.96%1.85%6.62%1.19%16.76%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.50%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Часто задаваемые вопросы

GXC and AFTY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for AFTY.

GXC has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.00% for AFTY.

GXC tracks S&P China BMI Index, while AFTY tracks FTSE China A 50. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for GXC and 0.70% for AFTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXC и AFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор