PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWSAX с VMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWSAX с VMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX).

GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности GWSAX и VMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWSAX и VMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		2.28%-7.10%13.57%15.73%-13.10%24.39%13.83%25.59%-17.06%15.94%

Доходность по периодам

С начала года, GWSAX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у VMIDX с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции GWSAX уступали акциям VMIDX по среднегодовой доходности: 6.03% против 7.94% соответственно.

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%

VMIDX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.39%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
15.99%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.23%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Focused Growth and Income Fund

VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с BIGTXGWSAX с GABVXGWSAX с RSINX
Часто сравнивают с VMIDX:
VMIDX с IUIT.LVMIDX с VCULXVMIDX с QCGDXVMIDX с BIGTXVMIDX с VCIEXVMIDX с VCNIXVMIDX с VMSGX

Сравнение комиссий GWSAX и VMIDX

GWSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VMIDX в 0.34%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

GWSAX vs. VMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VMIDX
Ранг доходности на риск VMIDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWSAX c VMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWSAXVMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.80

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.27

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.04

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

4.48

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWSAX vs. VMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWSAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VMIDX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWSAX и VMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWSAXVMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.80

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.15

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.16

+0.18

Корреляция

Корреляция между GWSAX и VMIDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWSAX и VMIDX

Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности VMIDX в 13.92%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		13.92%0.00%5.05%13.91%10.75%3.62%8.68%11.05%1.31%9.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWSAX и VMIDX

Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки VMIDX в -67.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и VMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWSAXVMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-67.05%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-14.18%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-34.16%

+15.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-41.76%

-8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-12.40%

+9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-17.03%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.29%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GWSAX и VMIDX

Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 3.03%, в то время как у VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWSAXVMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

6.26%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

11.66%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

20.98%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

21.08%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

21.79%

-1.73%