Сравнение GWSAX с TLVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).
GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GWSAX и TLVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWSAX и TLVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 5.40% | 2.11% | 13.19% | 11.90% | -13.71% | 27.12% | 8.69% | 26.78% | -25.30% | 17.07% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GWSAX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции GWSAX уступали акциям TLVAX по среднегодовой доходности: 6.03% против 9.55% соответственно.
GWSAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.03%
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWSAX и TLVAX
GWSAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.
Доходность на риск
GWSAX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск
GWSAX
TLVAX
Сравнение GWSAX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWSAX | TLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.57 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.94 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.89 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 3.41 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWSAX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.57 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GWSAX и TLVAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWSAX и TLVAX
Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 4.95% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% | 0.00% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Просадки
Сравнение просадок GWSAX и TLVAX
Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, примерно равная максимальной просадке TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и TLVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWSAX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -55.23% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -11.09% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.91% | -20.69% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.67% | -37.34% | -13.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -5.95% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -8.30% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.89% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWSAX и TLVAX
Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 3.03%, в то время как у Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWSAX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 4.18% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 8.71% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 15.91% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 15.43% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 17.01% | +3.05% |