PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWSAX с SBMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWSAX с SBMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX).

GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. SBMAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 сент. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GWSAX и SBMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWSAX и SBMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%
SBMAX
ClearBridge Mid Cap Fund		-2.71%4.21%9.79%13.51%-25.19%28.37%16.25%32.77%-12.92%12.69%

Доходность по периодам

С начала года, GWSAX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у SBMAX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции GWSAX уступали акциям SBMAX по среднегодовой доходности: 6.03% против 7.37% соответственно.

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%

SBMAX

1 день
2.63%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-6.20%
1 год
8.12%
3 года*
7.49%
5 лет*
1.47%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Focused Growth and Income Fund

ClearBridge Mid Cap Fund

Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с RSINXGWSAX с BIGTXGWSAX с GABVX
Часто сравнивают с SBMAX:
SBMAX с ^GSPCSBMAX с VOSBMAX с FKDNXSBMAX с AVEMXSBMAX с EMOSBMAX с FRDPXSBMAX с FRIAX

Сравнение комиссий GWSAX и SBMAX

GWSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SBMAX в 1.13%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
SBMAX
ClearBridge Mid Cap Fund

Доходность на риск

GWSAX vs. SBMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SBMAX
Ранг доходности на риск SBMAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBMAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWSAX c SBMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWSAXSBMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.43

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.73

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.60

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

2.24

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWSAX vs. SBMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWSAX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBMAX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWSAX и SBMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWSAXSBMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.43

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.07

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.10

Корреляция

Корреляция между GWSAX и SBMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWSAX и SBMAX

Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности SBMAX в 9.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%
SBMAX
ClearBridge Mid Cap Fund		9.17%8.92%8.73%1.83%4.96%12.79%7.27%7.78%4.52%6.52%1.70%5.00%

Просадки

Сравнение просадок GWSAX и SBMAX

Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки SBMAX в -52.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и SBMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWSAXSBMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-52.41%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-14.19%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-31.55%

+12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-39.88%

-10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-7.96%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-9.71%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.81%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GWSAX и SBMAX

Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 3.03%, в то время как у ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWSAXSBMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

6.57%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

11.31%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

20.25%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

19.84%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

20.23%

-0.17%