PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWSAX с GOLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWSAX с GOLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gabelli Gold Fund (GOLDX).

GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. GOLDX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GWSAX и GOLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gabelli Gold Fund (GOLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWSAX и GOLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%
GOLDX
Gabelli Gold Fund		5.89%165.59%14.92%7.85%-11.02%-8.97%26.30%43.94%-14.80%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, GWSAX показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у GOLDX с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции GWSAX уступали акциям GOLDX по среднегодовой доходности: 6.03% против 17.50% соответственно.

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%

GOLDX

1 день
6.90%
1 месяц
-22.40%
С начала года
5.89%
6 месяцев
26.14%
1 год
112.30%
3 года*
46.83%
5 лет*
25.75%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Gabelli Gold Fund

Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с BIGTXGWSAX с RSINXGWSAX с GABTX
Часто сравнивают с GOLDX:
GOLDX с QQQGOLDX с FXAIXGOLDX с GLDGOLDX с BTC-USDGOLDX с TQQQGOLDX с LQDTGOLDX с SPY

Сравнение комиссий GWSAX и GOLDX

GWSAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии GOLDX в 1.51%.

GOLDX
Gabelli Gold Fund
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund

Доходность на риск

GWSAX vs. GOLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GOLDX
Ранг доходности на риск GOLDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWSAX c GOLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gabelli Gold Fund (GOLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWSAXGOLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

2.66

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.82

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.42

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

3.56

-3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

13.69

-12.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWSAX vs. GOLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWSAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа GOLDX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWSAX и GOLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWSAXGOLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.66

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.81

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.54

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.24

+0.11

Корреляция

Корреляция между GWSAX и GOLDX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWSAX и GOLDX

Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности GOLDX в 14.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%
GOLDX
Gabelli Gold Fund		14.70%15.57%2.11%1.13%0.00%0.00%1.69%0.83%0.34%0.51%2.18%

Просадки

Сравнение просадок GWSAX и GOLDX

Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки GOLDX в -73.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и GOLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWSAXGOLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-73.40%

+17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-31.96%

+18.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-44.73%

+25.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-49.42%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-22.40%

+19.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-34.57%

+25.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

8.30%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GWSAX и GOLDX

Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 3.03%, в то время как у Gabelli Gold Fund (GOLDX) волатильность равна 17.80%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWSAXGOLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

17.80%

-14.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

35.59%

-28.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

42.77%

-26.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

31.90%

-16.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

32.24%

-12.18%