PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWSAX с GDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWSAX с GDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и The GDL Fund (GDL).

GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GWSAX и GDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и The GDL Fund (GDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWSAX и GDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%
GDL
The GDL Fund		0.07%11.83%5.94%9.02%-6.88%8.04%-0.99%5.87%-1.60%4.74%

Доходность по периодам

С начала года, GWSAX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у GDL с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции GWSAX превзошли акции GDL по среднегодовой доходности: 6.03% против 3.79% соответственно.

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%

GDL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.66%
1 год
7.22%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Focused Growth and Income Fund

The GDL Fund

Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с BIGTXGWSAX с GABVXGWSAX с RSINX
Часто сравнивают с GDL:
GDL с GDXGDL с GDEGDL с IAUGDL с ARBFXGDL с MERFXGDL с BILPXGDL с EVDIX

Сравнение комиссий GWSAX и GDL

GWSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GDL в 0.03%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
GDL
The GDL Fund

Доходность на риск

GWSAX vs. GDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GDL
Ранг доходности на риск GDL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWSAX c GDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и The GDL Fund (GDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWSAXGDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.74

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.01

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.42

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

5.31

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWSAX vs. GDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWSAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа GDL равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWSAX и GDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWSAXGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.74

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.29

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.23

+0.12

Корреляция

Корреляция между GWSAX и GDL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWSAX и GDL

Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности GDL в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%
GDL
The GDL Fund		5.75%5.67%5.99%5.97%6.12%5.38%5.28%4.30%4.36%5.96%6.50%6.39%

Просадки

Сравнение просадок GWSAX и GDL

Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки GDL в -38.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и GDL.

Загрузка...

Показатели просадок

GWSAXGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-38.74%

-17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-5.21%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-9.48%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-38.74%

-11.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-1.86%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-4.96%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

1.40%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GWSAX и GDL

Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с The GDL Fund (GDL) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWSAXGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.58%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

5.41%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

9.83%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

8.62%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

12.96%

+7.10%