PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWSAX с GABGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWSAX с GABGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gabelli Growth Fund (GABGX).

GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GWSAX и GABGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWSAX и GABGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%
GABGX
Gabelli Growth Fund		-9.99%18.67%35.38%45.39%-39.04%22.48%39.11%34.19%1.89%29.51%

Доходность по периодам

С начала года, GWSAX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у GABGX с доходностью -9.99%. За последние 10 лет акции GWSAX уступали акциям GABGX по среднегодовой доходности: 6.03% против 14.74% соответственно.

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%

GABGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-9.53%
1 год
15.68%
3 года*
22.09%
5 лет*
9.45%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Gabelli Growth Fund

Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с BIGTXGWSAX с RSINXGWSAX с GABTX
Часто сравнивают с GABGX:
GABGX с GICPXGABGX с FNILXGABGX с DGRWGABGX с QQQGABGX с SCHXGABGX с SCHDGABGX с SCHG

Сравнение комиссий GWSAX и GABGX

GWSAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии GABGX в 1.34%.

GABGX
Gabelli Growth Fund
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund

Доходность на риск

GWSAX vs. GABGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GABGX
Ранг доходности на риск GABGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWSAX c GABGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWSAXGABGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.78

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.29

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.82

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

2.93

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWSAX vs. GABGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWSAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа GABGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWSAX и GABGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWSAXGABGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.78

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.40

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.66

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.19

Корреляция

Корреляция между GWSAX и GABGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWSAX и GABGX

Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности GABGX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%
GABGX
Gabelli Growth Fund		6.09%5.49%6.27%1.66%0.00%5.03%7.02%11.48%5.66%6.28%5.17%8.19%

Просадки

Сравнение просадок GWSAX и GABGX

Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки GABGX в -66.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и GABGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWSAXGABGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-66.39%

+10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-16.53%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-42.36%

+23.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-42.36%

-8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-13.25%

+9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-16.75%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.63%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GWSAX и GABGX

Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 3.03%, в то время как у Gabelli Growth Fund (GABGX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWSAXGABGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

7.02%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

12.13%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

21.53%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

23.50%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

22.46%

-2.40%