PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWSAX с GABEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWSAX с GABEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GWSAX (Gabelli Focused Growth and Income Fund) and GABEX (Gabelli Equity Income Fund) are both mutual funds - GWSAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Gabelli, while GABEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, GWSAX returned 5.78%/yr vs 11.70%/yr for GABEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GWSAX charges 1.25%/yr vs 1.42%/yr for GABEX.

Доходность

Сравнение доходности GWSAX и GABEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gabelli Equity Income Fund (GABEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GWSAX показывает доходность 7.17%, а GABEX немного ниже – 6.92%. За последние 10 лет акции GWSAX уступали акциям GABEX по среднегодовой доходности: 5.78% против 11.70% соответственно.

GWSAX

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.10%
С начала года
7.17%
6 месяцев
8.06%
1 год
15.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.78%

GABEX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.77%
С начала года
6.92%
6 месяцев
7.29%
1 год
6.20%
3 года*
8.56%
5 лет*
4.73%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWSAX и GABEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		7.17%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		6.92%4.33%6.62%8.25%-5.22%23.28%7.54%75.11%-11.37%15.16%

Correlation

The correlation between GWSAX and GABEX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.84

The correlation between GWSAX and GABEX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Gabelli Equity Income Fund

Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с EMAYXGWSAX с GABVXGWSAX с GABTXGWSAX с LLSCXGWSAX с BIGTXGWSAX с RSINX
Часто сравнивают с GABEX:
GABEX с GABUXGABEX с SPYGABEX с SCHDGABEX с CRFGABEX с QQQGABEX с JEPQGABEX с AGEPX

Доходность на риск

GWSAX vs. GABEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GABEX
Ранг доходности на риск GABEX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABEX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWSAX c GABEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gabelli Equity Income Fund (GABEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWSAXGABEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.39

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
0.57

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

0.45

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

0.96

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWSAX vs. GABEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWSAX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа GABEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWSAX и GABEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWSAXGABEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.39

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.55

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.60

-0.26

Просадки

Сравнение просадок GWSAX и GABEX

Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки GABEX в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и GABEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWSAXGABEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-52.25%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-13.11%

+6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-14.75%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-17.59%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-37.27%

-13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-3.25%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-5.16%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

6.08%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GWSAX и GABEX

Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 2.39%, в то время как у Gabelli Equity Income Fund (GABEX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWSAXGABEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

3.18%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

9.05%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

15.05%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

15.24%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

21.33%

-1.37%

Сравнение комиссий GWSAX и GABEX

GWSAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии GABEX в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWSAX и GABEX

Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности GABEX в 21.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		21.40%20.83%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%65.43%31.87%17.83%16.63%7.78%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.91%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GWSAX and GABEX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABEX has higher volatility (3.18%) compared to GWSAX (2.39%). In terms of maximum drawdown, GWSAX dropped -55.75% vs GABEX's -52.25%.

GWSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWSAX и GABEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор