Сравнение GWSAX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GWSAX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWSAX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 5.40% | 2.11% | 13.19% | 11.90% | -13.71% | 27.12% | 8.69% | 26.78% | -25.30% | 17.07% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GWSAX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции GWSAX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 6.03% против 10.81% соответственно.
GWSAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.03%
FSMDX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWSAX и FSMDX
GWSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Доходность на риск
GWSAX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
GWSAX
FSMDX
Сравнение GWSAX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWSAX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.84 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.30 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.23 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 5.73 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWSAX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.84 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.66 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GWSAX и FSMDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWSAX и FSMDX
Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности FSMDX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 4.95% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% | 0.00% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.09% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок GWSAX и FSMDX
Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWSAX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -40.35% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -13.42% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.91% | -26.07% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.67% | -40.35% | -10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -5.74% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -5.00% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.89% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWSAX и FSMDX
Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 3.03%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWSAX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 5.58% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 10.50% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 19.10% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 18.27% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 19.30% | +0.76% |