PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWSAX с FSMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWSAX с FSMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX).

GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. FSMBX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GWSAX и FSMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWSAX и FSMBX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%7.74%
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		-0.81%-5.43%9.81%15.38%-13.81%33.39%12.72%10.24%

Доходность по периодам

С начала года, GWSAX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у FSMBX с доходностью -0.81%.

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%

FSMBX

1 день
2.06%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-3.24%
1 год
1.49%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Tributary Small/Mid Cap Fund

Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с BIGTXGWSAX с EMAYXGWSAX с LLSCXGWSAX с RSINXGWSAX с GABTX
Часто сравнивают с FSMBX:
FSMBX с FOBAXFSMBX с FOINXFSMBX с FOSIXFSMBX с FONPXFSMBX с BIGTXFSMBX с FOSCXFSMBX с MISIX

Сравнение комиссий GWSAX и FSMBX

GWSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FSMBX в 0.90%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund

Доходность на риск

GWSAX vs. FSMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSMBX
Ранг доходности на риск FSMBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMBX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMBX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMBX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMBX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWSAX c FSMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWSAXFSMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.07

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.26

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.15

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

0.43

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWSAX vs. FSMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWSAX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа FSMBX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWSAX и FSMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWSAXFSMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.07

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.20

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.38

-0.03

Корреляция

Корреляция между GWSAX и FSMBX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWSAX и FSMBX

Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности FSMBX в 0.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		0.61%0.61%0.14%0.28%1.83%3.47%0.23%0.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWSAX и FSMBX

Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки FSMBX в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и FSMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWSAXFSMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-37.37%

-18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-13.71%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-25.22%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-13.36%

+9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-7.71%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.68%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GWSAX и FSMBX

Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 3.03%, в то время как у Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWSAXFSMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.91%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

11.28%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

20.58%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

18.74%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

22.10%

-2.04%