PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPFX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPFX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

GWPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2009 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GWPFX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPFX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPFX
American Funds Global Growth Fund Class R-6		-5.63%20.46%20.08%28.78%-26.99%18.56%25.39%27.19%-6.61%17.02%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, GWPFX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

GWPFX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.29%
1 год
19.12%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.64%
10 лет*
11.85%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Growth Fund Class R-6

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с GWPFX:
GWPFX с MSEQXGWPFX с GLQGWPFX с MEGIGWPFX с FGIAXGWPFX с AMCPXGWPFX с ANCFXGWPFX с AMECX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий GWPFX и GCCHX

GWPFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
GWPFX
American Funds Global Growth Fund Class R-6

Доходность на риск

GWPFX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPFX
Ранг доходности на риск GWPFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPFX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPFXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.55

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

3.20

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

4.57

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

16.21

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPFX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPFX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPFX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPFXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.55

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.05

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между GWPFX и GCCHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPFX и GCCHX

Дивидендная доходность GWPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPFX
American Funds Global Growth Fund Class R-6		6.10%5.75%5.81%1.60%9.84%3.39%3.41%5.77%6.18%3.35%4.30%4.75%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWPFX и GCCHX

Максимальная просадка GWPFX за все время составила -52.51%, примерно равная максимальной просадке GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPFX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWPFXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-54.32%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-14.89%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-54.32%

+20.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-9.81%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-14.11%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.20%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPFX и GCCHX

Текущая волатильность для American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) составляет 6.57%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что GWPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWPFXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

9.28%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

17.44%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

27.93%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

26.92%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.60%

25.23%

+16.37%