PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPCX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPCX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

GWPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GWPCX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPCX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C		-5.80%19.58%19.26%27.77%-27.51%17.70%24.46%26.74%-7.31%24.19%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, GWPCX показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции GWPCX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 11.07% против 8.72% соответственно.

GWPCX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-3.65%
1 год
18.27%
3 года*
16.43%
5 лет*
6.86%
10 лет*
11.07%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Portfolio Class C

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с GWPCX:
GWPCX с VOOGWPCX с VTSAXGWPCX с MDFGXGWPCX с FLCNXGWPCX с VTGWPCX с VFFVXGWPCX с FXAIX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARXTVRIX с PRGFX

Сравнение комиссий GWPCX и TVRIX

GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.

GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

GWPCX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPCX
Ранг доходности на риск GWPCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPCX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPCXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.97

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.48

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

6.06

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPCX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPCX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPCX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPCXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.97

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.55

+0.09

Корреляция

Корреляция между GWPCX и TVRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPCX и TVRIX

Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C		5.98%5.63%5.59%0.96%9.93%3.48%3.04%5.54%5.45%2.73%3.67%4.25%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWPCX и TVRIX

Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWPCXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-39.36%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-8.45%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-24.87%

-9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-39.36%

+4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-9.20%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-6.10%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.06%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPCX и TVRIX

American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWPCXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

4.44%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

7.84%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

12.61%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

14.46%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.80%

+0.16%