Сравнение GWPCX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
GWPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GWPCX и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWPCX и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPCX American Funds Growth Portfolio Class C | -5.80% | 19.58% | 19.26% | 27.77% | -27.51% | 17.70% | 24.46% | 26.74% | -7.31% | 24.19% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GWPCX показывает доходность -5.80%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции GWPCX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 11.07% против 15.90% соответственно.
GWPCX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 11.07%
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPCX и SPYG
GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
GWPCX vs. SPYG — Ранг доходности на риск
GWPCX
SPYG
Сравнение GWPCX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWPCX | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.62 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.75 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 6.81 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWPCX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.32 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между GWPCX и SPYG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPCX и SPYG
Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPCX American Funds Growth Portfolio Class C | 5.98% | 5.63% | 5.59% | 0.96% | 9.93% | 3.48% | 3.04% | 5.54% | 5.45% | 2.73% | 3.67% | 4.25% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок GWPCX и SPYG
Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWPCX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -67.63% | +33.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -13.76% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -32.67% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -32.67% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -9.06% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -24.48% | +18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.55% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPCX и SPYG
Текущая волатильность для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) составляет 6.58%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWPCX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 7.32% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 12.90% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 22.42% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 21.13% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 20.57% | -2.61% |