PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWOAX с SPGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWOAX с SPGEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) and SPGEX (Symmetry Panoramic Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GWOAX returned 10.73%/yr vs 10.30%/yr for SPGEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GWOAX charges 0.01%/yr vs 0.56%/yr for SPGEX.

Доходность

Сравнение доходности GWOAX и SPGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWOAX показывает доходность 15.86%, что значительно выше, чем у SPGEX с доходностью 14.11%.

GWOAX

1 день
-0.44%
1 месяц
4.06%
С начала года
15.86%
6 месяцев
17.59%
1 год
37.23%
3 года*
21.01%
5 лет*
10.73%
10 лет*
12.12%

SPGEX

1 день
-0.38%
1 месяц
3.43%
С начала года
14.11%
6 месяцев
14.70%
1 год
28.46%
3 года*
20.07%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWOAX и SPGEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		15.86%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-6.17%
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund		14.11%19.76%11.36%18.90%-14.00%20.68%8.79%22.96%-6.07%

Correlation

The correlation between GWOAX and SPGEX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.92

The correlation between GWOAX and SPGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Symmetry Panoramic Global Equity Fund

Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с GIOTXGWOAX с SCHGGWOAX с VICEXGWOAX с FGIAXGWOAX с CWGIXGWOAX с ^IMXLGWOAX с PGVFX
Часто сравнивают с SPGEX:
SPGEX с SPUSXSPGEX с SPGBXSPGEX с SPMFXSPGEX с SPILXSPGEX с SPUBXSPGEX с SPATXSPGEX с MVGIX

Доходность на риск

GWOAX vs. SPGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPGEX
Ранг доходности на риск SPGEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWOAX c SPGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWOAXSPGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.38

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
3.34

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.44

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

3.20

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.06

13.88

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWOAX vs. SPGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWOAX на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGEX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWOAX и SPGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWOAXSPGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.38

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.73

-0.26

Просадки

Сравнение просадок GWOAX и SPGEX

Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки SPGEX в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и SPGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWOAXSPGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-35.03%

-14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.97%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-16.00%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-23.48%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.38%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-5.20%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.06%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GWOAX и SPGEX

Текущая волатильность для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) составляет 3.26%, в то время как у Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWOAXSPGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.74%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.53%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

12.04%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

15.02%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

16.50%

0.00%

Сравнение комиссий GWOAX и SPGEX

GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SPGEX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWOAX и SPGEX

Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности SPGEX в 8.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.85%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund		8.00%9.12%17.40%3.71%3.64%4.84%1.20%2.33%0.66%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GWOAX and SPGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPGEX has higher volatility (3.74%) compared to GWOAX (3.26%). In terms of maximum drawdown, GWOAX dropped -49.84% vs SPGEX's -35.03%.

GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWOAX и SPGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор