Сравнение GWOAX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GWOAX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWOAX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.10% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 0.12% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GWOAX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции GWOAX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.14% соответственно.
GWOAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.04%
MVGIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWOAX и MVGIX
GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
GWOAX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
GWOAX
MVGIX
Сравнение GWOAX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWOAX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.18 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.64 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.48 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 6.28 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWOAX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.18 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.87 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GWOAX и MVGIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWOAX и MVGIX
Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.33% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.93% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок GWOAX и MVGIX
Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWOAX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -30.19% | -19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -8.65% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -18.01% | -8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | -30.19% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -6.99% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -2.89% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.04% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWOAX и MVGIX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWOAX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 3.77% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 5.94% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 10.60% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 10.54% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 12.39% | +4.09% |