PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWOAX с GMOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWOAX с GMOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и GMO International Equity Fund (GMOIX).

GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г.. GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GWOAX и GMOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWOAX и GMOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%
GMOIX
GMO International Equity Fund		7.36%43.94%11.54%20.51%-10.38%12.11%7.47%24.56%-20.55%25.73%

Доходность по периодам

С начала года, GWOAX показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у GMOIX с доходностью 7.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GWOAX имеют среднегодовую доходность 11.04%, а акции GMOIX немного впереди с 11.39%.

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%

GMOIX

1 день
2.02%
1 месяц
-1.28%
С начала года
7.36%
6 месяцев
17.23%
1 год
40.46%
3 года*
24.63%
5 лет*
13.89%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

GMO International Equity Fund

Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с NALFXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAX
Часто сравнивают с GMOIX:
GMOIX с FDNU.LGMOIX с BRK-BGMOIX с DFIVGMOIX с IVLUGMOIX с EXUS.LGMOIX с VOOGMOIX с FDNI

Сравнение комиссий GWOAX и GMOIX

GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GMOIX в 0.66%.

GMOIX
GMO International Equity Fund
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GWOAX vs. GMOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GMOIX
Ранг доходности на риск GMOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWOAX c GMOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWOAXGMOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.27

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.96

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

3.50

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

13.56

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWOAX vs. GMOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWOAX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOIX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWOAX и GMOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWOAXGMOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.27

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.87

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.34

+0.11

Корреляция

Корреляция между GWOAX и GMOIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWOAX и GMOIX

Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности GMOIX в 5.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.23%5.62%2.77%7.54%4.32%6.40%4.56%3.49%3.74%3.11%4.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок GWOAX и GMOIX

Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что меньше максимальной просадки GMOIX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и GMOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWOAXGMOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-59.00%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.67%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-28.69%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-40.14%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-6.25%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-12.97%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.01%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GWOAX и GMOIX

Текущая волатильность для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) составляет 5.89%, в то время как у GMO International Equity Fund (GMOIX) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWOAXGMOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

8.03%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

13.05%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

18.07%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

15.96%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

16.79%

-0.31%