PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWMIX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWMIX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

GWMIX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GWMIX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWMIX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWMIX
AMG GW&K Municipal Bond Fund		-0.90%5.52%0.04%6.04%-7.45%4.19%4.70%7.91%0.87%4.71%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, GWMIX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

GWMIX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.50%
3 года*
2.56%
5 лет*
1.51%
10 лет*
2.23%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с GWMIX:
GWMIX с DFABXGWMIX с MBDFXGWMIX с ARDEXGWMIX с TMDIXGWMIX с ARSVXGWMIX с BRWIXGWMIX с YACKX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с FSMUXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий GWMIX и USMTX

GWMIX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

GWMIX
AMG GW&K Municipal Bond Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

GWMIX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWMIX
Ранг доходности на риск GWMIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWMIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWMIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWMIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWMIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWMIX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWMIXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

3.86

-2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

6.92

-5.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

3.29

-1.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

6.97

-5.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

36.30

-31.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWMIX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWMIX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWMIX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWMIXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

3.86

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

2.60

-2.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

2.09

-1.11

Корреляция

Корреляция между GWMIX и USMTX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWMIX и USMTX

Дивидендная доходность GWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWMIX
AMG GW&K Municipal Bond Fund		2.71%2.86%2.60%2.11%1.89%5.75%1.82%2.19%1.88%1.64%3.38%3.01%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWMIX и USMTX

Максимальная просадка GWMIX за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMIX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWMIXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-1.98%

-10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-0.40%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.27%

-1.92%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-0.30%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-0.19%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.08%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GWMIX и USMTX

AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что GWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWMIXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.22%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

0.40%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

0.70%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

0.72%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

0.75%

+3.23%