Сравнение GWMIX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
GWMIX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GWMIX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWMIX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMIX AMG GW&K Municipal Bond Fund | -0.90% | 5.52% | 0.04% | 6.04% | -7.45% | 4.19% | 4.70% | 7.91% | 0.87% | 4.80% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GWMIX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции GWMIX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.77% соответственно.
GWMIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 2.23%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWMIX и DMREX
GWMIX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
GWMIX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
GWMIX
DMREX
Сравнение GWMIX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWMIX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.23 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 3.23 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.60 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.90 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 9.35 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWMIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.23 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.09 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.88 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.86 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GWMIX и DMREX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWMIX и DMREX
Дивидендная доходность GWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMIX AMG GW&K Municipal Bond Fund | 2.71% | 2.86% | 2.60% | 2.11% | 1.89% | 5.75% | 1.82% | 2.19% | 1.88% | 1.64% | 3.38% | 3.01% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок GWMIX и DMREX
Максимальная просадка GWMIX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMIX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWMIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -13.22% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -0.92% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.27% | -5.33% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.27% | -13.22% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -0.32% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -0.89% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.29% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWMIX и DMREX
AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что GWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWMIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.48% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 0.71% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 1.17% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 2.47% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 3.14% | +0.84% |