PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWGIX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWGIX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

GWGIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GWGIX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWGIX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		3.53%1.53%10.85%14.76%-18.09%26.01%23.31%31.02%-8.14%15.44%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, GWGIX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции GWGIX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 10.12% против 19.68% соответственно.

GWGIX

1 день
3.32%
1 месяц
-5.86%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.05%
1 год
14.15%
3 года*
8.74%
5 лет*
4.28%
10 лет*
10.12%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с GWGIX:
GWGIX с EISMXGWGIX с FXAIXGWGIX с FOCSXGWGIX с VTIGWGIX с MBDFXGWGIX с BARIXGWGIX с FSMAX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий GWGIX и LSHAX

GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

Доходность на риск

GWGIX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWGIX
Ранг доходности на риск GWGIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWGIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWGIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWGIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWGIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWGIX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWGIXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.17

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.53

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.22

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

0.34

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWGIX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWGIX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWGIX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWGIXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.17

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.52

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.35

+0.15

Корреляция

Корреляция между GWGIX и LSHAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWGIX и LSHAX

GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.95%0.19%4.22%5.45%0.12%0.37%2.48%1.46%0.05%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%

Просадки

Сравнение просадок GWGIX и LSHAX

Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWGIXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-69.03%

+31.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-37.04%

+23.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-45.79%

+18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

-50.78%

+13.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-14.39%

+7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-21.93%

+14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

24.26%

-20.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GWGIX и LSHAX

Текущая волатильность для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) составляет 7.36%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWGIXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

9.79%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

27.10%

-13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

40.80%

-18.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

33.69%

-13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

30.16%

-9.96%