PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GWGIX с CIHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWGIX с CIHIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GWGIX (AMG GW&K Small/Mid Cap Fund) and CIHIX (Cullen International High Dividend Fund) are both mutual funds - GWGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while CIHIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Cullen Funds Trust. Over the past 10 years, GWGIX returned 10.95%/yr vs 7.87%/yr for CIHIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GWGIX charges 0.87%/yr vs 1.00%/yr for CIHIX.

Доходность

Сравнение доходности GWGIX и CIHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Cullen International High Dividend Fund (CIHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWGIX показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у CIHIX с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции GWGIX превзошли акции CIHIX по среднегодовой доходности: 10.95% против 7.87% соответственно.

GWGIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
7.48%
С начала года
16.42%
1 год
21.46%
3 года*
11.67%
5 лет*
6.38%
10 лет*
10.95%

CIHIX

1 день
0.75%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
7.53%
С начала года
11.20%
1 год
22.06%
3 года*
16.68%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWGIX и CIHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		16.42%1.53%10.85%14.76%-18.09%26.01%23.31%31.02%-8.14%15.44%
CIHIX
Cullen International High Dividend Fund		11.20%29.49%4.12%17.81%-11.99%11.24%3.07%21.30%-15.62%17.99%

Correlation

The correlation between GWGIX and CIHIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.59

The correlation between GWGIX and CIHIX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

Cullen International High Dividend Fund

Часто сравнивают с GWGIX:
GWGIX с EISMXGWGIX с FOCSXGWGIX с FXAIXGWGIX с VTIGWGIX с MEQFXGWGIX с MBDFXGWGIX с ARSVX
Часто сравнивают с CIHIX:
CIHIX с FNSHXCIHIX с VYMICIHIX с SVAIXCIHIX с SCHDCIHIX с VTICIHIX с CUSIXCIHIX с HFQAX

Доходность на риск

GWGIX vs. CIHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWGIX
Ранг доходности на риск GWGIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWGIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWGIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWGIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CIHIX
Ранг доходности на риск CIHIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWGIX c CIHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и Cullen International High Dividend Fund (CIHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWGIXCIHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.88

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.65

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.21

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

7.15

+0.53

GWGIX vs. CIHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWGIX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа CIHIX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWGIX и CIHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWGIX и CIHIX

Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки CIHIX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и CIHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWGIXCIHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-59.67%

+22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-10.14%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-12.57%

-13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-27.10%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

-34.18%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-1.32%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-14.49%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.12%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GWGIX и CIHIX

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWGIXCIHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.40%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

9.76%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

11.90%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

13.29%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

14.16%

+6.03%

Сравнение комиссий GWGIX и CIHIX

GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии CIHIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWGIX и CIHIX

GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIHIX
Cullen International High Dividend Fund		4.08%3.18%5.22%4.04%1.16%3.01%2.22%3.54%3.13%3.35%3.09%2.93%
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.95%0.19%4.22%5.45%0.12%0.37%2.48%1.46%0.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GWGIX and CIHIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWGIX has higher volatility (4.57%) compared to CIHIX (3.40%). In terms of maximum drawdown, GWGIX dropped -37.41% vs CIHIX's -59.67%.

CIHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWGIX и CIHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор