PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWETX с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWETX с DFISX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GWETX (AMG GW&K Small Cap Core Fund) and DFISX (DFA International Small Company Portfolio) are both mutual funds - GWETX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG, while DFISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, GWETX returned 9.67%/yr vs 8.26%/yr for DFISX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GWETX charges 1.30%/yr vs 0.39%/yr for DFISX.

Доходность

Сравнение доходности GWETX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small Cap Core Fund (GWETX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWETX показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции GWETX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 9.67% против 8.26% соответственно.

GWETX

1 день
1.33%
1 месяц
-0.31%
С начала года
12.10%
6 месяцев
1.64%
1 год
17.50%
3 года*
11.66%
5 лет*
3.63%
10 лет*
9.67%

DFISX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.04%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.89%
1 год
24.90%
3 года*
18.63%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWETX и DFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWETX
AMG GW&K Small Cap Core Fund		12.10%-0.62%13.60%8.03%-16.60%21.09%17.72%38.10%-14.03%20.32%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		9.02%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%

Correlation

The correlation between GWETX and DFISX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.55

The correlation between GWETX and DFISX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small Cap Core Fund

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с GWETX:
GWETX с AUERXGWETX с CHTTXGWETX с CSMDXGWETX с BRWIXGWETX с VSCPXGWETX с ARSVXGWETX с SWSSX
Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с DFISDFISX с VTMGXDFISX с FNDCDFISX с VTIAXDFISX с AVDVDFISX с DFIVX

Доходность на риск

GWETX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWETX
Ранг доходности на риск GWETX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWETX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWETX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWETX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWETX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWETX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWETX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Core Fund (GWETX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWETXDFISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.83

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.60

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.10

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

7.74

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWETX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWETX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа DFISX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWETX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWETXDFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.83

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.44

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.46

-0.23

Просадки

Сравнение просадок GWETX и DFISX

Максимальная просадка GWETX за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWETX и DFISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWETXDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-60.66%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-11.96%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.48%

-13.68%

-10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-35.06%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-43.00%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.87%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.30%

-11.64%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.24%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GWETX и DFISX

AMG GW&K Small Cap Core Fund (GWETX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GWETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWETXDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.84%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

11.04%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

13.73%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

15.89%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

16.19%

+6.02%

Сравнение комиссий GWETX и DFISX

GWETX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWETX и DFISX

GWETX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		2.88%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%
GWETX
AMG GW&K Small Cap Core Fund		0.00%0.00%4.04%0.70%0.75%9.16%2.43%10.50%14.38%5.46%4.24%4.10%

Часто задаваемые вопросы

GWETX and DFISX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWETX has higher volatility (4.87%) compared to DFISX (3.84%). In terms of maximum drawdown, GWETX dropped -67.27% vs DFISX's -60.66%.

DFISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWETX и DFISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор