PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVLE с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GVLE и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVLE показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 5.40%.


GVLE

1 день
-0.20%
1 месяц
4.39%
6 месяцев
17.42%
С начала года
21.21%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

YCS

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.94%
6 месяцев
4.42%
С начала года
5.40%
1 год
22.68%
3 года*
17.44%
5 лет*
22.89%
10 лет*
13.35%
Всё время*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$199.05K$189.31K$106.49K
$2.59M$2.15M$1.60M

Сравнение доходности по годам GVLE и YCS


2026 (YTD)2025
GVLE
Goldman Sachs Value Opportunities ETF
21.21%4.29%
YCS
ProShares UltraShort Yen
5.40%3.69%

Correlation

The correlation between GVLE and YCS is -0.28, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Value Opportunities ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

GVLE vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GVLE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


YCS
Ранг доходности на риск YCS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GVLE c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GVLEYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

GVLE vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVLE и YCS

Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GVLEYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.88%

-49.56%

+41.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-7.34%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-19.75%

+18.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLE и YCS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GVLEYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

16.43%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

21.21%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

18.61%

-4.57%

Сравнение комиссий GVLE и YCS

GVLE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии YCS в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLE и YCS

Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
GVLE
Goldman Sachs Value Opportunities ETF
0.96%1.16%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GVLE and YCS have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GVLE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GVLE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for YCS.

GVLE has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for YCS.

GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Goldman Sachs and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.95% for YCS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLE и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор