Сравнение GVLE с SEIV
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and SEIV (SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и SEIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 21.21%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 22.65%.
GVLE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 17.42%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SEIV
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.99%
- 6 месяцев
- 19.28%
- С начала года
- 22.65%
- 1 год
- 42.91%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $199.05K | $189.31K | $106.49K | |
| $9.21M | $9.08M | $6.22M |
Сравнение доходности по годам GVLE и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 21.21% | 4.29% |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | 22.65% | 4.56% |
Correlation
The correlation between GVLE and SEIV is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. SEIV — Ранг доходности на риск
GVLE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SEIV
Сравнение GVLE c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVLE | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVLE и SEIV
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и SEIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -18.18% | +10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.41% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -3.41% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и SEIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 12.78% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 16.55% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 16.55% | -2.51% |
Сравнение комиссий GVLE и SEIV
GVLE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и SEIV
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SEIV в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 0.96% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | 1.41% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and SEIV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for GVLE.
SEIV has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.96% for GVLE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and SEI. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.15% for SEIV.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и SEIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор