Сравнение GVLE с GSEW
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GVLE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GSEW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index. GVLE is actively managed, while GSEW is passively managed. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for GSEW.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и GSEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у GSEW с доходностью 14.81%.
GVLE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 17.42%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GSEW
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 11.52%
- С начала года
- 14.81%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.22M | $6.95M | $6.46M | |
| $199.05K | $189.31K | $106.49K |
Сравнение доходности по годам GVLE и GSEW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 21.21% | 4.29% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 14.81% | 2.33% |
Correlation
The correlation between GVLE and GSEW is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. GSEW — Ранг доходности на риск
GVLE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSEW
Сравнение GVLE c GSEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVLE | GSEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVLE и GSEW
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и GSEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -38.65% | +30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.35% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -5.79% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и GSEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 12.30% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 16.94% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 19.08% | -5.04% |
Сравнение комиссий GVLE и GSEW
GVLE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и GSEW
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GSEW в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.34% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 0.96% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and GSEW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for GVLE.
GSEW has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.96% for GVLE.
GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while GSEW is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.09% for GSEW.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и GSEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор