PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVLE с GSEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GVLE и GSEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVLE показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у GSEW с доходностью 8.86%.


GVLE

1 день
-2.20%
1 месяц
1.23%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.74%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSEW

1 день
-1.58%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.86%
6 месяцев
8.58%
1 год
18.15%
3 года*
17.09%
5 лет*
8.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVLE и GSEW


Correlation

The correlation between GVLE and GSEW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Value Opportunities ETF

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

GVLE vs. GSEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVLE

GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLE c GSEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GVLE vs. GSEW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVLEGSEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.61

+1.52

Просадки

Сравнение просадок GVLE и GSEW

Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и GSEW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GVLEGSEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.88%

-38.65%

+30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.58%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-5.89%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLE и GSEW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GVLEGSEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

12.25%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

16.93%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

19.20%

-5.34%

Сравнение комиссий GVLE и GSEW

GVLE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLE и GSEW

Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности GSEW в 1.43%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.43%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%
GVLE
Goldman Sachs Value Opportunities ETF
1.05%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GVLE and GSEW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for GVLE.

GSEW has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.05% for GVLE.

GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while GSEW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.09% for GSEW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLE и GSEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор