Сравнение GVLE с GSEW
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GVLE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GSEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index. GVLE is actively managed, while GSEW is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for GSEW.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и GSEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у GSEW с доходностью 8.86%.
GVLE
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSEW
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVLE и GSEW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 10.29% | 4.29% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 8.86% | 3.85% |
Correlation
The correlation between GVLE and GSEW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. GSEW — Ранг доходности на риск
GVLE
GSEW
Сравнение GVLE c GSEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLE | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 0.61 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок GVLE и GSEW
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и GSEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -38.65% | +30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -1.58% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -5.89% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и GSEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 12.25% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 16.93% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 19.20% | -5.34% |
Сравнение комиссий GVLE и GSEW
GVLE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и GSEW
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности GSEW в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.43% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 1.05% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and GSEW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for GVLE.
GSEW has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.05% for GVLE.
GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while GSEW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.09% for GSEW.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и GSEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор