PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVLE с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GVLE и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVLE показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 7.85%.


GVLE

1 день
-2.20%
1 месяц
1.23%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.74%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GPIX

1 день
-2.17%
1 месяц
0.58%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.03%
1 год
23.69%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVLE и GPIX


Correlation

The correlation between GVLE and GPIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Value Opportunities ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Доходность на риск

GVLE vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVLE

GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLE c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GVLE vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVLEGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

1.71

+0.42

Просадки

Сравнение просадок GVLE и GPIX

Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и GPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GVLEGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.88%

-17.50%

+9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.34%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-1.48%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLE и GPIX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GVLEGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

10.42%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

13.85%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

13.85%

+0.01%

Сравнение комиссий GVLE и GPIX

GVLE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLE и GPIX

Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности GPIX в 8.15%


ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
8.15%8.01%7.45%1.40%
GVLE
Goldman Sachs Value Opportunities ETF
1.05%1.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GVLE and GPIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for GVLE.

GPIX has the higher dividend yield at 8.15%, compared with 1.05% for GVLE.

GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while GPIX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.29% for GPIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLE и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор