Сравнение GVLE с GPIX
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GVLE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 7.85%.
GVLE
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVLE и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 10.29% | 4.29% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.85% | 2.91% |
Correlation
The correlation between GVLE and GPIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. GPIX — Ранг доходности на риск
GVLE
GPIX
Сравнение GVLE c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 1.71 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок GVLE и GPIX
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -17.50% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -2.34% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -1.48% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 10.42% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 13.85% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 13.85% | +0.01% |
Сравнение комиссий GVLE и GPIX
GVLE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и GPIX
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности GPIX в 8.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.15% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 1.05% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and GPIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for GVLE.
GPIX has the higher dividend yield at 8.15%, compared with 1.05% for GVLE.
GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while GPIX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор