PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVIP с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVIP с RBIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, GVIP returned 36.94% vs 4.57% for RBIL. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. GVIP charges 0.45%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности GVIP и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у RBIL с доходностью 2.70%.

GVIP

1 день
-0.33%
1 месяц
6.71%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.08%
1 год
36.94%
3 года*
30.49%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

RBIL

1 день
0.06%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.70%
6 месяцев
2.79%
1 год
4.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVIP и RBIL

2026 (YTD)2025
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.17%21.22%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.70%2.91%

Correlation

The correlation between GVIP and RBIL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с CPIIRBIL с STIPRBIL с ZTRERBIL с ZTEN

Доходность на риск

GVIP vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIPRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
5.01

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
7.92

-5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

2.39

-1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

17.00

-14.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

70.66

-58.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVIP vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 5.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIPRBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

5.01

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

4.28

-3.46

Просадки

Сравнение просадок GVIP и RBIL

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVIPRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-0.50%

-36.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-0.27%

-13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-0.06%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

0.07%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и RBIL

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVIPRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

0.30%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

0.79%

+13.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

0.92%

+17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

1.05%

+20.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

1.05%

+20.60%

Сравнение комиссий GVIP и RBIL

GVIP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и RBIL

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности RBIL в 4.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.60%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVIP and RBIL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (5.42%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, GVIP dropped -37.09% vs RBIL's -0.50%.

On 1-year performance, GVIP leads with 36.94% vs 4.57% for RBIL. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVIP has performed better with a 36.94% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.45% for GVIP.

RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.29% for GVIP.

GVIP is categorized as Large Cap Growth Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and F/m. Their fees differ too: 0.45% for GVIP and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVIP и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор