PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVIP с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVIP с MEME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GVIP is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVIP charges 0.45%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности GVIP и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность 16.17%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 79.03%.

GVIP

1 день
-0.33%
1 месяц
6.71%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.08%
1 год
36.94%
3 года*
30.49%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

MEME

1 день
-5.29%
1 месяц
25.28%
С начала года
79.03%
6 месяцев
68.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVIP и MEME

2026 (YTD)2025
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.17%0.01%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		79.03%-36.83%

Correlation

The correlation between GVIP and MEME is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов GVIP и MEME

Секторы
GVIP
MEME

Технологии

38.6%
58.8%

Финансовые услуги

15.8%
5.7%

Коммуникационные услуги

11.5%
5.5%

Промышленность

9.5%
29.9%

Коммунальные услуги

8.4%
10.7%

Здравоохранение

8.0%
5.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

4.6%

Энергетика

-

4.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

GVIP
38.6%
MEME
58.8%

Финансовые услуги

GVIP
15.8%
MEME
5.7%

Коммуникационные услуги

GVIP
11.5%
MEME
5.5%

Промышленность

GVIP
9.5%
MEME
29.9%

Коммунальные услуги

GVIP
8.4%
MEME
10.7%

Здравоохранение

GVIP
8.0%
MEME
5.4%

Потребительский циклический сектор

GVIP
8.0%
MEME

-

Потребительский защитный сектор

GVIP
1.2%
MEME

-

Сырьевые материалы

GVIP

-

MEME
4.6%

Энергетика

GVIP

-

MEME
4.8%

Недвижимость

GVIP

-

MEME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с QQQMMEME с TMFC

Доходность на риск

GVIP vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIPMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVIP vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIPMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.28

+0.54

Просадки

Сравнение просадок GVIP и MEME

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVIPMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-48.78%

+11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-5.93%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-29.90%

+22.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVIPMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

74.19%

-56.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

74.19%

-52.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

74.19%

-52.54%

Сравнение комиссий GVIP и MEME

GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и MEME

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVIP and MEME have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GVIP is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GVIP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

GVIP has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Roundhill. Their fees differ too: 0.45% for GVIP and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVIP и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор