PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVIP с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVIP и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVIP и ALTL


2026 (YTD)202520242023202220212020
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
-5.92%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%39.71%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
2.39%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%33.74%

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 2.39%.


GVIP

1 день
4.35%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-4.60%
1 год
24.04%
3 года*
24.28%
5 лет*
8.97%
10 лет*

ALTL

1 день
0.37%
1 месяц
-5.36%
С начала года
2.39%
6 месяцев
4.18%
1 год
27.47%
3 года*
6.25%
5 лет*
3.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Сравнение комиссий GVIP и ALTL

GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ALTL в 0.60%.


Доходность на риск

GVIP vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 7171
Ранг коэф-та Мартина

ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVIPALTLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.49

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.03

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.98

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

10.34

-3.40

GVIP vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа ALTL равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVIPALTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.49

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.18

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.62

+0.10

Корреляция

Корреляция между GVIP и ALTL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и ALTL

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ALTL в 1.07%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
0.36%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
1.07%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVIP и ALTL

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и ALTL.


Загрузка...

Показатели просадок


GVIPALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-31.91%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-9.79%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-31.91%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-5.43%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-11.85%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.82%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и ALTL

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVIPALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

2.97%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

13.20%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

18.61%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

18.23%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

20.11%

+1.57%