PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVEYX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVEYX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

GVEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GVEYX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVEYX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GVEYX
GuideStone Funds Value Equity Fund		-0.70%14.25%16.11%10.84%-8.65%22.34%4.17%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, GVEYX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

GVEYX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
2.55%
1 год
12.42%
3 года*
13.46%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.37%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Value Equity Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с GVEYX:
GVEYX с FXNAXGVEYX с GMWZXGVEYX с GMGZXGVEYX с GLDYXGVEYX с GGBFXGVEYX с FGINXGVEYX с FBLEX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий GVEYX и TOWFX

GVEYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
GVEYX
GuideStone Funds Value Equity Fund

Доходность на риск

GVEYX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVEYX
Ранг доходности на риск GVEYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVEYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVEYX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVEYX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVEYX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVEYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVEYX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVEYXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.86

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.57

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.44

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

12.63

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVEYX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVEYX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVEYX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVEYXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.86

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.01

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.02

+0.20

Корреляция

Корреляция между GVEYX и TOWFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVEYX и TOWFX

Дивидендная доходность GVEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVEYX
GuideStone Funds Value Equity Fund		15.59%15.48%11.50%4.86%14.77%10.48%1.98%12.01%20.52%7.32%3.67%5.39%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVEYX и TOWFX

Максимальная просадка GVEYX за все время составила -63.84%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVEYX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVEYXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.84%

-96.18%

+32.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-9.39%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-96.18%

+75.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-94.87%

+88.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-21.08%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.81%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GVEYX и TOWFX

GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что GVEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVEYXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.22%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

6.79%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

12.04%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

1,084.26%

-1,069.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

971.22%

-953.89%