Сравнение GVEYX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
GVEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GVEYX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVEYX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEYX GuideStone Funds Value Equity Fund | -0.70% | 14.25% | 16.11% | 10.84% | -8.65% | 22.34% | 4.17% | 27.11% | -11.91% | 15.59% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GVEYX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции GVEYX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 9.37% против 10.22% соответственно.
GVEYX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 9.37%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVEYX и TILVX
GVEYX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
GVEYX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
GVEYX
TILVX
Сравнение GVEYX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVEYX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.01 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.46 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 6.11 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVEYX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.01 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GVEYX и TILVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVEYX и TILVX
Дивидендная доходность GVEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEYX GuideStone Funds Value Equity Fund | 15.59% | 15.48% | 11.50% | 4.86% | 14.77% | 10.48% | 1.98% | 12.01% | 20.52% | 7.32% | 3.67% | 5.39% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок GVEYX и TILVX
Максимальная просадка GVEYX за все время составила -63.84%, что больше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVEYX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVEYX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.84% | -60.05% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -11.79% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -19.00% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -40.15% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -4.83% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -8.32% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.51% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVEYX и TILVX
GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеют волатильность 4.46% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVEYX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.38% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 8.32% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 15.76% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 14.82% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.65% | -0.32% |