Сравнение GVEQX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Government Street Equity Fund (GVEQX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
GVEQX управляется Leavell. Фонд был запущен 18 июн. 1991 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности GVEQX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVEQX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEQX Government Street Equity Fund | -2.89% | 19.40% | 30.96% | 20.83% | -17.25% | 29.20% | 22.30% | 35.61% | -8.59% | 22.41% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GVEQX показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции GVEQX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.38% против 11.71% соответственно.
GVEQX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 14.38%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVEQX и PROVX
GVEQX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
GVEQX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
GVEQX
PROVX
Сравнение GVEQX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Government Street Equity Fund (GVEQX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVEQX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.77 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.26 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.00 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 3.81 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVEQX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.77 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.46 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GVEQX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVEQX и PROVX
Дивидендная доходность GVEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEQX Government Street Equity Fund | 2.87% | 2.81% | 3.40% | 5.49% | 3.26% | 10.31% | 6.92% | 7.61% | 4.77% | 3.03% | 3.31% | 3.14% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок GVEQX и PROVX
Максимальная просадка GVEQX за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVEQX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVEQX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -57.65% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -12.54% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -27.48% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -27.48% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -10.07% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -13.23% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.29% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVEQX и PROVX
Government Street Equity Fund (GVEQX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что GVEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVEQX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 4.20% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 8.81% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 14.60% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 15.59% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 16.12% | +1.68% |