Сравнение GVEQX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Government Street Equity Fund (GVEQX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
GVEQX управляется Leavell. Фонд был запущен 18 июн. 1991 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GVEQX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVEQX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEQX Government Street Equity Fund | -2.89% | 19.40% | 30.96% | 20.83% | -17.25% | 29.20% | 22.30% | 35.61% | -8.59% | 22.41% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.77% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVEQX показывает доходность -2.89%, а MRFOX немного выше – -2.77%. За последние 10 лет акции GVEQX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 14.38% против 15.33% соответственно.
GVEQX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 14.38%
MRFOX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVEQX и MRFOX
GVEQX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
GVEQX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
GVEQX
MRFOX
Сравнение GVEQX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Government Street Equity Fund (GVEQX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVEQX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.33 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.57 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.58 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 1.47 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVEQX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.33 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.92 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 1.08 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.06 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между GVEQX и MRFOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVEQX и MRFOX
Дивидендная доходность GVEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEQX Government Street Equity Fund | 2.87% | 2.81% | 3.40% | 5.49% | 3.26% | 10.31% | 6.92% | 7.61% | 4.77% | 3.03% | 3.31% | 3.14% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVEQX и MRFOX
Максимальная просадка GVEQX за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVEQX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVEQX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -29.10% | -25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -7.03% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -12.98% | -11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -29.10% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -5.12% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -2.37% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.79% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVEQX и MRFOX
Government Street Equity Fund (GVEQX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что GVEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVEQX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 2.95% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 7.08% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 11.79% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 12.04% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 14.29% | +3.51% |