Сравнение GVEQX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Government Street Equity Fund (GVEQX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
GVEQX управляется Leavell. Фонд был запущен 18 июн. 1991 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GVEQX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVEQX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEQX Government Street Equity Fund | -2.89% | 19.40% | 30.96% | 20.83% | -17.25% | 29.20% | 22.30% | 35.61% | -8.59% | 22.41% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GVEQX показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GVEQX имеют среднегодовую доходность 14.38%, а акции MEIFX немного отстают с 13.97%.
GVEQX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 14.38%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVEQX и MEIFX
GVEQX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
GVEQX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
GVEQX
MEIFX
Сравнение GVEQX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Government Street Equity Fund (GVEQX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVEQX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.47 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.81 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.74 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 3.44 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVEQX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.47 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.37 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GVEQX и MEIFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVEQX и MEIFX
Дивидендная доходность GVEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEQX Government Street Equity Fund | 2.87% | 2.81% | 3.40% | 5.49% | 3.26% | 10.31% | 6.92% | 7.61% | 4.77% | 3.03% | 3.31% | 3.14% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок GVEQX и MEIFX
Максимальная просадка GVEQX за все время составила -54.53%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVEQX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVEQX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -54.37% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -8.99% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -23.54% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -28.67% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -5.84% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -7.76% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.06% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVEQX и MEIFX
Government Street Equity Fund (GVEQX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что GVEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVEQX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 3.99% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 7.32% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 14.98% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 15.95% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 17.96% | -0.16% |