Сравнение GVEQX с BLUEX
GVEQX (Government Street Equity Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GVEQX returned 15.63%/yr vs 9.28%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GVEQX charges 0.85%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности GVEQX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVEQX показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции GVEQX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 15.63% против 9.28% соответственно.
GVEQX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 23.59%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 15.63%
BLUEX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- -7.44%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам GVEQX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEQX Government Street Equity Fund | 9.24% | 19.40% | 30.96% | 20.83% | -17.25% | 29.20% | 22.30% | 35.61% | -8.59% | 22.41% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.48% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between GVEQX and BLUEX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1992 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between GVEQX and BLUEX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVEQX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
GVEQX
BLUEX
Сравнение GVEQX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Government Street Equity Fund (GVEQX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVEQX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.89 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.59 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | -1.46 | +12.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVEQX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | -0.72 | +2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.00 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.56 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GVEQX и BLUEX
Максимальная просадка GVEQX за все время составила -54.53%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVEQX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVEQX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -54.27% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -12.19% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -12.19% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -21.87% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -29.06% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -9.40% | +7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -13.36% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 4.88% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVEQX и BLUEX
Government Street Equity Fund (GVEQX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что GVEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVEQX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.58% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 7.80% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 10.03% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 10.63% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 16.59% | +1.26% |
Сравнение комиссий GVEQX и BLUEX
GVEQX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVEQX и BLUEX
Дивидендная доходность GVEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
GVEQX Government Street Equity Fund | 2.60% | 2.81% | 3.40% | 5.49% | 3.26% | 10.31% | 6.92% | 7.61% | 4.77% | 3.03% | 3.31% | 3.14% |
Часто задаваемые вопросы
GVEQX and BLUEX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVEQX has higher volatility (4.08%) compared to BLUEX (3.58%). In terms of maximum drawdown, GVEQX dropped -54.53% vs BLUEX's -54.27%.
GVEQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVEQX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор