Сравнение GVALX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Large Value Fund (GVALX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

GVALX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GVALX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVALX и VIHAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
GVALX Gotham Large Value Fund	3.27%	13.83%	11.88%	11.74%	-6.84%	28.96%	3.42%	12.79%
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares	5.44%	38.01%	6.96%	16.81%	-6.88%	15.01%	-0.73%	10.43%

Доходность по периодам

С начала года, GVALX показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%.

GVALX

1 день: 1.75%

1 месяц: -5.53%

С начала года: 3.27%

6 месяцев: 6.17%

1 год: 14.57%

3 года*: 13.38%

5 лет*: 9.62%

10 лет*: —

VIHAX

1 день: 2.29%

1 месяц: -4.98%

С начала года: 5.44%

6 месяцев: 12.61%

1 год: 32.56%

3 года*: 20.30%

5 лет*: 12.43%

10 лет*: 10.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gotham Large Value Fund

Название символа

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GVALX:

GVALX с SPY GVALX с GVAL GVALX с GONIX GVALX с GENIX GVALX с GARIX GVALX с GTRFX GVALX с ACTIX

Часто сравнивают с VIHAX:

VIHAX с VHYAX VIHAX с VIAAX VIHAX с VTRIX VIHAX с FGLGX VIHAX с VIGI VIHAX с VEUSX VIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий GVALX и VIHAX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

GVALX

Gotham Large Value Fund

VIHAX

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GVALX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVALX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIHAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GVALX	VIHAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	2.32	-1.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.41	2.96	-1.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.47	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.30	3.01	-1.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.68	12.38	-6.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVALX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVALX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVALX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GVALX	VIHAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	2.32	-1.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.63	0.91	-0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.66	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.66	-0.11

Корреляция

Корреляция между GVALX и VIHAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и VIHAX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
GVALX Gotham Large Value Fund	11.44%	11.81%	10.72%	9.77%	7.59%	18.49%	1.61%	2.40%	0.00%	0.00%	0.00%
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares	3.62%	3.69%	4.85%	4.58%	4.70%	4.30%	3.22%	5.63%	4.28%	3.16%	2.37%

Просадки

Сравнение просадок GVALX и VIHAX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, примерно равная максимальной просадке VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GVALX	VIHAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.56%	-38.80%	+0.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.06%	-10.66%	-1.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.68%	-23.92%	+5.24%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.80%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.84%	-6.64%	+0.80%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.52%	-6.09%	+1.57%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.75%	2.59%	+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и VIHAX

Текущая волатильность для Gotham Large Value Fund (GVALX) составляет 3.92%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что GVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GVALX	VIHAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.92%	6.16%	-2.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.25%	9.08%	-0.83%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.06%	14.29%	+1.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.43%	13.69%	+1.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.66%	15.92%	+3.74%

Сравнение GVALX с VIHAX

Доходность

Сравнение доходности GVALX и VIHAX

Сравнение доходности по годам GVALX и VIHAX

Доходность по периодам

GVALX

VIHAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GVALX и VIHAX

Доходность на риск

GVALX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

GVALX

VIHAX

Сравнение GVALX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GVALX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и VIHAX

Просадки

Сравнение просадок GVALX и VIHAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и VIHAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)