PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVALX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVALX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Large Value Fund (GVALX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

GVALX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GVALX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVALX и NEIMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVALX
Gotham Large Value Fund		3.27%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%12.79%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%12.12%

Доходность по периодам

С начала года, GVALX показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%.

GVALX

1 день
1.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
3.27%
6 месяцев
6.17%
1 год
14.57%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Large Value Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GVALGVALX с GONIXGVALX с GENIXGVALX с GARIXGVALX с GTRFXGVALX с ACTIX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий GVALX и NEIMX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
GVALX
Gotham Large Value Fund

Доходность на риск

GVALX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.65

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.32

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.49

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

12.55

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVALX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVALX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVALX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.65

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.02

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.03

+0.52

Корреляция

Корреляция между GVALX и NEIMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и NEIMX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVALX
Gotham Large Value Fund		11.44%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок GVALX и NEIMX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVALXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-92.94%

+54.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-10.78%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-92.94%

+74.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-90.08%

+84.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-9.92%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.14%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и NEIMX

Gotham Large Value Fund (GVALX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 3.92% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVALXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.05%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

8.52%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

15.65%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

576.30%

-560.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

407.62%

-387.96%