Сравнение GVAL с VIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vident International Equity Fund (VIDI).
GVAL и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и VIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
VIDI Vident International Equity Fund | 8.20% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -17.65% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GVAL имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции VIDI немного отстают с 9.55%.
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
VIDI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и VIDI
GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VIDI в 0.59%.
Доходность на риск
GVAL vs. VIDI — Ранг доходности на риск
GVAL
VIDI
Сравнение GVAL c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | VIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 2.67 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 3.39 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.54 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 3.73 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 16.32 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.67 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и VIDI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и VIDI
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности VIDI в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
VIDI Vident International Equity Fund | 4.10% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и VIDI
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, примерно равная максимальной просадке VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и VIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -48.39% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.48% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -30.00% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | -48.39% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -6.20% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -10.51% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.85% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и VIDI
Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vident International Equity Fund (VIDI) имеют волатильность 7.38% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 7.06% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 11.16% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 17.24% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 15.83% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.99% | +1.19% |