Сравнение GVAL с POW
GVAL (Cambria Global Value ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности GVAL и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 18.69%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
GVAL
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 18.69%
- 1 год
- 38.28%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 11.07%
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVAL и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 18.69% | 5.94% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between GVAL and POW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVAL vs. POW — Ранг доходности на риск
GVAL
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GVAL c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVAL | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVAL и POW
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVAL | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -20.28% | -26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -20.28% | +19.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.77% | -4.56% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVAL | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 33.06% | -17.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 33.06% | -14.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 33.06% | -14.09% |
Сравнение комиссий GVAL и POW
GVAL берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и POW
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 2.41% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVAL and POW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
GVAL has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.14% for POW.
GVAL is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Cambria and VistaShares. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для GVAL и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор