Сравнение GVAL с OPPJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ).
GVAL и OPPJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. OPPJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Opportunities Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и OPPJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и OPPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 20.51% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у OPPJ с доходностью 20.51%. За последние 10 лет акции GVAL уступали акциям OPPJ по среднегодовой доходности: 10.04% против 16.92% соответственно.
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
OPPJ
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 64.63%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 23.61%
- 10 лет*
- 16.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и OPPJ
GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии OPPJ в 0.58%.
Доходность на риск
GVAL vs. OPPJ — Ранг доходности на риск
GVAL
OPPJ
Сравнение GVAL c OPPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | OPPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 3.07 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 3.80 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.52 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 5.51 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 22.57 | -9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 3.07 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.33 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.85 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.75 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и OPPJ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и OPPJ
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности OPPJ в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.58% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и OPPJ
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки OPPJ в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и OPPJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -39.30% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -11.09% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -16.49% | -14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | -39.30% | -7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -2.94% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -6.54% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.80% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и OPPJ
Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 7.38%, в то время как у WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 8.05% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 15.35% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 21.19% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.87% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 19.90% | -0.72% |