PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVAL с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с FIXT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVAL (Cambria Global Value ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds. GVAL is actively managed, while FIXT is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.23%.

GVAL

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.35%
1 год
39.69%
3 года*
26.42%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.76%

FIXT

1 день
-0.24%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и FIXT

2026 (YTD)2025
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.37%20.96%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.23%4.58%

Correlation

The correlation between GVAL and FIXT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов GVAL и FIXT

Секторы
GVAL
FIXT

Финансовые услуги

16.4%

-

Сырьевые материалы

8.2%

-

Энергетика

7.8%

-

Недвижимость

7.0%

-

Технологии

6.4%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.1%

-

Промышленность

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Здравоохранение

-

100.0%

Финансовые услуги

GVAL
16.4%
FIXT

-

Сырьевые материалы

GVAL
8.2%
FIXT

-

Энергетика

GVAL
7.8%
FIXT

-

Недвижимость

GVAL
7.0%
FIXT

-

Технологии

GVAL
6.4%
FIXT

-

Коммуникационные услуги

GVAL
4.6%
FIXT

-

Коммунальные услуги

GVAL
4.1%
FIXT

-

Промышленность

GVAL
3.6%
FIXT

-

Потребительский циклический сектор

GVAL
2.6%
FIXT

-

Потребительский защитный сектор

GVAL
1.9%
FIXT

-

Здравоохранение

GVAL

-

FIXT
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с VTFIXT с KLMTFIXT с WBIGFIXT с AVGVFIXT с FLXR

Доходность на риск

GVAL vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALFIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVAL vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALFIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.34

-0.99

Просадки

Сравнение просадок GVAL и FIXT

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и FIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-3.02%

-43.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.88%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-0.71%

-13.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и FIXT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

3.77%

+10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

3.77%

+14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

3.77%

+15.44%

Сравнение комиссий GVAL и FIXT

GVAL берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и FIXT

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FIXT в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.55%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.83%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and FIXT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

FIXT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 2.83% for GVAL.

They also come from different issuers: Cambria and Procure. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.75% for FIXT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и FIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор