Сравнение GUSTX с FVIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. FVIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и FVIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSTX и FVIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
FVIIX Fidelity Advisor Government Income Fund Class I | -0.03% | 6.52% | 0.07% | 3.80% | -13.09% | -2.26% | 6.85% | 6.27% | 0.67% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у FVIIX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям FVIIX по среднегодовой доходности: -13.82% против 0.76% соответственно.
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
FVIIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 0.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и FVIIX
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FVIIX в 0.49%.
Доходность на риск
GUSTX vs. FVIIX — Ранг доходности на риск
GUSTX
FVIIX
Сравнение GUSTX c FVIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSTX | FVIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 0.82 | +2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.74 | 1.20 | +9.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.08 | 1.14 | +5.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.50 | 1.39 | +19.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.55 | 3.75 | +54.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSTX | FVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 0.82 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | -0.10 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.15 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.52 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и FVIIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и FVIIX
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FVIIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
FVIIX Fidelity Advisor Government Income Fund Class I | 3.09% | 3.33% | 3.18% | 2.29% | 1.09% | 0.58% | 2.35% | 2.07% | 2.02% | 1.75% | 2.64% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и FVIIX
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки FVIIX в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и FVIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSTX | FVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -20.08% | -59.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -2.86% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -18.13% | +16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.98% | -20.08% | -59.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.89% | -7.50% | -70.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.61% | -3.72% | -31.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.06% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и FVIIX
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSTX | FVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 1.44% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 2.51% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 4.28% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 6.05% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 5.02% | +20.42% |