PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUSTX с FVIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUSTX и FVIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSTX и FVIIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%
FVIIX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class I
-0.03%6.52%0.07%3.80%-13.09%-2.26%6.85%6.27%0.67%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у FVIIX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям FVIIX по среднегодовой доходности: -13.82% против 0.76% соответственно.


GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%

FVIIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.13%
3 года*
2.41%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
0.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO U.S. Treasury Fund

Fidelity Advisor Government Income Fund Class I

Сравнение комиссий GUSTX и FVIIX

GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FVIIX в 0.49%.


Доходность на риск

GUSTX vs. FVIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина

FVIIX
Ранг доходности на риск FVIIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVIIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVIIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVIIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSTX c FVIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUSTXFVIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

0.82

+2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.74

1.20

+9.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.08

1.14

+5.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.50

1.39

+19.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.55

3.75

+54.80

GUSTX vs. FVIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSTX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа FVIIX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSTX и FVIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUSTXFVIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

0.82

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

-0.10

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.15

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.52

-0.96

Корреляция

Корреляция между GUSTX и FVIIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSTX и FVIIX

Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FVIIX в 3.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%
FVIIX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class I
3.09%3.33%3.18%2.29%1.09%0.58%2.35%2.07%2.02%1.75%2.64%2.21%

Просадки

Сравнение просадок GUSTX и FVIIX

Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки FVIIX в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и FVIIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GUSTXFVIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-20.08%

-59.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-2.86%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-18.13%

+16.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.98%

-20.08%

-59.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.89%

-7.50%

-70.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.61%

-3.72%

-31.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.06%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSTX и FVIIX

Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUSTXFVIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

1.44%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

2.51%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

4.28%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

6.05%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

5.02%

+20.42%