Сравнение GUSH с NTSD
GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. GUSH is passively managed, while NTSD is actively managed. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GUSH
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.40%
- С начала года
- 41.97%
- 6 месяцев
- 42.23%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- -35.96%
NTSD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSH и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | -22.54% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.70% |
Correlation
The correlation between GUSH and NTSD is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | -0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSH vs. NTSD — Ранг доходности на риск
GUSH
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GUSH c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUSH | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUSH и NTSD
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSH | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -5.58% | -94.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.83% | -2.96% | -96.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.92% | -1.15% | -91.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSH | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.17% | 24.76% | +31.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.19% | 24.76% | +43.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.40% | 24.76% | +68.64% |
Сравнение комиссий GUSH и NTSD
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и NTSD
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.54% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUSH and NTSD have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
GUSH has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для GUSH и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор